Проскальзывание в криптовалюте: что это значит и как его минимизировать?

Проскальзывание в криптовалюте зависит от глубины книги ордеров или количества ордеров на покупку и продажу, доступных по разным ценам. Если недостаточно ордеров на покупку или продажу, чтобы соответствовать размеру сделки, может возникнуть проскальзывание, поскольку рынок подстраивается под транзакцию. Торгуйте в оптимальное время Участие в торговле в часы пик может значительно уменьшить проскальзывание.

Что такое проскальзывание при покупке криптовалюты и как его минимизировать

Некоторые трейдеры игнорируют индикаторы волатильности, чтобы не отменять сделки и не ждать. Жадность может толкнуть их к торговле на высоковолатильном рынке, что часто приводит к отрицательному проскальзыванию. Не забывайте учитывать комиссии платформы, так как высокие сборы могут значительно увеличить ваши расходы, связанные с проскальзыванием.

Избегайте рыночных ордеров в условиях высокой волатильности

Например, если трейдер ожидает купить токен по $100, но во время исполнения цена падает до $95, сделка выигрывает от более низкой цены покупки. Положительное проскальзывание приводит к получению большего количества токенов за кто украл мой сыр ту же сумму или трате меньшего количества торгового актива, чем ожидалось. Эта структура становится особенно важной, когда активы торгуются в узком ценовом диапазоне.

Что такое толерантность к проскальзыванию?

К DEX-биржам частные лица подключаются самостоятельно и торгуют со личных криптокошельков. Чем сильнее разброс значений новых Ask и Bid по сравнению с предыдущими, тем она выше. Если он выглядит как ломаная с сильным разбросом пиков и впадин, то волатильность значительная. Также проскальзывание часто влияет на уровень срабатывания ордера stop-loss — ограничителя убытков. Внедрите стоп-лоссы Установка стоп-лоссов — еще одна эффективная стратегия.

Принятие альтернативных типов ордеров

Важно отметить, что проскальзывание может иметь как положительный, так и отрицательный эффект для трейдера, о чем мы уже говорили ранее. В приведенном выше примере трейдер получил более низкую цену и, таким образом, понес убытки из-за проскальзывания. Однако если бы рынок двигался в пользу трейдера до исполнения его сделки, он бы выиграл от проскальзывания, поскольку получил бы более выгодную цену, чем ожидал.

• Обмен, происходящий в пуле ликвидности, изменяет количество монет благодаря специальному алгоритму.
• Общая ликвидность на рынках Web3 увеличивается, что обусловлено растущим числом пользователей, поставщиков ликвидности и сложными конструкциями DEX.
• Те, кто заходит в альткоины заранее и фиксируют прибыль вовремя, остаются в плюсе.
• Пулы ликвидности – это смарт-контракты, содержащие заблокированные крипто-токены, которые были предоставлены пользователями платформы.
• «Существует множество долгосрочных драйверов роста криптовалюты, особенно с прокриптовалютной администрацией.

Проскальзывание в торговле криптовалютой — сложное явление, которое может существенно повлиять на цену и результат торгов. Это происходит из-за множества рыночных условий и факторов, которые требуют тщательного рассмотрения. динамика курса золота в сбербанке Здесь мы углубимся в основные причины проскальзывания и то, как они взаимодействуют, влияя на ваш торговый опыт. Эти сервисы анализируют ликвидность, комиссии и маршруты транзакций на нескольких платформах одновременно, помогая находить лучшие условия для обмена криптовалют.

Иными словами, проскальзывание является разрывом между прогнозируемой ценой и ценой по которой выполняются ордера. Процент проскальзывания означает насколько изменилась цена определённого актива. Цена актива может часто колебаться из-за волатильности криптовалют, на основе объёма транзакций и движения. Если итоговая цена заявки на покупку криптовалюты выше, чем ожидалось, возникает отрицательное проскальзывание, и в конечном счете пользователь получает менее выгодные условия.

Цена активов на классических торговых рынках может меняться в зависимости от глубины рынка, которая представляет собой спред заявок на покупку и продажу, размещенных трейдерами на рынке. Глубина рынка имеет важное значение для оценки того, сможет ли биржа выполнить ваш заказ по ожидаемой цене. Аналогичным образом, DEX и AMM ввели новую переменную, известную как проскальзывание, которая определяет, будет ли выполнен ваш заказ в пуле ликвидности по ожидаемой цене. Например, если трейдер размещает ордер на покупку, ожидая купить по цене $100, но ордер исполняется по цене $98, он испытывает положительное проскальзывание. Опытные трейдеры должны применять стратегии, чтобы использовать проскальзывание в своих интересах, максимизируя прибыль и минимизируя убытки по ордерам на покупку или продажу.

Хотя проскальзывание — понятие, существующее на всех торговых платформах, на криптовалютном рынке оно проявляется особенно ярко. Традиционные рынки имеют определенные часы торговли, и ордера могут быть поставлены в очередь на исполнение в момент открытия рынка, что может привести к проскальзыванию, если в ценах есть разрыв. При торговле криптовалютами также важно учитывать допустимое проскальзывание.

Чанг из Presto отметил, что трудно сказать, как долго это продлится на рынке. Резкие изменения в настроениях привели к рекордным оттокам средств с рынков. В последнюю неделю февраля криптовалютные фонды зафиксировали рекордные оттоки в размере $2,6 миллиарда — на $500 миллионов больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2024 году. Несмотря на то, что торговая война между США и другими странами набирала обороты еще в середине 2024 года, рынки продолжали обновлять исторические максимумы до начала февраля 2025 года.

• Хотя это означает больше возможностей для торговли, важно быть осторожным и использовать соответствующие типы ордеров для управления проскальзыванием.
• Положительное проскальзывание возникает, когда сделка совершается по более выгодной цене, чем ожидалось.
• Однако также часто проскальзывание может приводить и к более низким ценам.
• Автоматические алгоритмы и боты обеспечивают высокую точность и скорость исполнения сделок, анализируя условия рынка в реальном времени.

На CEXах проскальзывание рассчитывается автоматически, поэтому в таких случаях лимитные ордера более предпочтительны. Кроме того, децентрализованные биржи, такие как Uniswap и PancakeSwap, также могут иметь значительное проскальзывание из-за характера их книги заявок. Эти биржи работают круглосуточно и не имеют центрального органа, контролирующего торговую деятельность. В результате трейдеры должны понимать, что ликвидность на этих площадках может существенно меняться изо дня в день, что индикатор горизонтального объема приводит к увеличению вероятности проскальзывания при торговле некоторыми криптовалютами.