Валютная пара — это отношение цены одной валюты к цене другой, при обозначении которого используется два кода валют. Их обозначают через косую черту (USD/RUR) или слитно (USDRUR). Ключ стратегии хеджирования заключается в том, что корреляция между парами не является константой – она меняется время от времени.
- Корреляцию валютных пар с остальными денежными единицами и другими классами активов используйте как дополнительный, а не основной инструмент при анализе актива.
- Скажем, золото и американский доллар показывают идентичную реакцию на важные новости по процентной ставке, данным по рынку труда и показателю инфляции.
- Когда первая пара идет вверх, другая будет иметь тенденцию к снижению, и наоборот.
- Понимание того, что валютные пары связаны между собой, а также умение находить эту связь и работать с ней обеспечит надежную защиту вашего депозита.
Поэтому для оценки сходства двух графиков используются сторонние ресурсы. Идея состоит в том, чтобы узнать, изменяются ли положительно коррелированные валютные пары вместе с той, за которой вы наблюдаете. Из этого не стоит делать вывод, что стоимость валюты изменится на такую же величину против всех остальных валютных пар. Например, если евро растет против доллара США на one hundred пунктов, нельзя сказать, что повышение против австралийского доллара также составит a hundred пунктов.
Наблюдайте За Соотношением Валют
Процент по ваучерам можно использовать в качестве индикатора состояния ФРС. При увеличении процента – доллары будут приобретаться чаще. Спрос повышается при непонятных явлениях в мире, в том числе кризисах – все хотят сохранить свои деньги и инвестируют в облигации, как самый надежный актив. Акции не могут предоставить столько гарантий, так как падают в цене, когда компании испытывают трудные времена. С калькулятором от Инвестинг трейдер мгновенно найдет коррелируемые активы за любой интервал на графике. У всех перечисленных индексов прямая сильная корреляция с долларом.
В этом и заключается весь секрет торговли по данной стратегии, наблюдете за одним активом, а сделки заключаете по зависимому. Иногда такой подход приносит хорошую прибыль при его применении. Она состоит в том, что взаимосвязь есть, но она проявится на некотором сдвиге по временной шкале.
Вы Можете Подтверждать Нечеткие Паттерны Фигурами С Другой Валютной Пары Давайте Рассмотрим Пример Ниже
Единица говорит об идеальной взаимосвязи, то есть графики повторяются идентично. -1 обозначает, что график движется идеально обратно пропорционально. Всем известно, что самой главной валютой на рынке является американский доллар. Именно по нему происходит большая часть торгуемых объемов, а также он входит во все наиболее ликвидные валютные пары.
Значительные объемы купли/продажи провоцирую высокую волатильность, что в свою очередь приводит к рыночному шуму. Все существующие аналитические инструменты были разработаны в течение 20 века и применялись исключительно с целью определения динамики развития стоимости фондовых активов. Причиной сильной согласованности двух активов является их покупка в экономические потрясения, так как они являются защитными.
Хеджинговая Стратегия На Основе Показателей Корреляции Валютных Пар
Корреляция — это способность одного торгового актива повторять направленные движения другого инструмента. Мировой валютный рынок представляет собой систему взаимосвязанных элементов, изменение одних приводит к реакции других и наоборот.
По паре EURUSD (график с белыми свечами) складывается ситуация медвежьего разворота рынка. Для эффективного применения хеджинговой стратегии на валютном рынке необходимо использовать такие инструменты, показатель корреляции между которыми приближался к “1” или “- 1”. Хеджинговые стратегии часто используются опытными игроками на рынке Forex, так как позволяют значительно сократить риски и получать при этом хорошую прибыль. Рассмотрим такое явление, как межвалютная корреляция на Форексе.
Именно серебро занимает треть всего экспорта Австралии. При этом при населении в 25 миллионов человек, целых 2 процента трудящихся занимается добычей драгоценного металла. По этим причинам экономика Австралии сильно зависит цен на серебро в мире. Огромный промежуток времени истории именно золото играло роль денег и участвовало в обмене товаров. Сейчас же золото не используется в обиходе, как мера стоимости товаров, но при этом оно является защитным активом, который очень часто скупают, когда проседает экономика. Если говорить о скользящей корреляции, то ловить её нужно для каждого торгового дня, как это делают те, кто торгуют золотом и «ФунтомДолларом».
С Чем Может Коррелировать Валюта?
Если вас интересует торговля определенными валютными парами на основе корреляции, давайте посмотрим, как это сделать. Коды в парах не переставляются — валютная пара USD/RUR не может вдруг стать RUR/USD. Это связано прежде всего с удобством, так как на первом месте стоит более дорогая валюта — проще посчитать USD/RUR 81,45, чем RUR/USD zero,012. Банки и обменные пункты в курсах валют указывают только код зарубежной валюты — например, USD eighty one,forty five.
Сейчас такая ситуация наблюдается в отношениях России и США, когда РФ покупает облигации у партнерской страны, тем самым кредитует ее экономику. Согласно официальной статистике, Россия увеличивает синтетические индексы количество приобретенных бондов с каждым месяцем, за сентябрь 2017 года, их было приобретено на сумму 103 миллиарда долларов. При обратной корреляции цифры те же, только с отрицательным значением.
Мониторьте нужные значения зависимостей доступен при использовании на графиках. Их динамика полностью совпадает, но взаимосвязь между ними обратная. Чтобы определить степень зависимости, используют специальные коэффициенты, показывающие, насколько сильно один актив будет повторять динамику другого. В прошлой статье мы с вами познакомились с понятием корреляции.
Валютные Пары: Что Это Такое И Зачем Инвестору О Них Знать
Также популярностью пользуется авторский индикатор Netsrac Correlation Trade Indicator (NCTI). И тот и тот можно скачать бесплатно с официального сайта метаков, ссылки я для вас прикрепила. Существуют специальные калькуляторы, с помощью которых можно выбрать валютные пары и рассчитать https://www.xcritical.com/ корреляцию между ними. Делается это всего в пару щелчков мышки непосредственно в браузере. Считать вручную, используя сложную формулу, которую я давала выше – нет нужды. Нужно понимать, что корреляция между валютами не является постоянной, рынок постоянно меняется.